La version de la Selva lleva un archivo de texto que te dice como se debe llamar exactamente la carpeta donde tengas el juego, si no esta en dicha carpeta, no podras salvar. Creo que recordar que debe ser c:\Discwld o algo similar, busca dicho archivo donde tienes el juego, o haz una busqueda en el foro, que el tema ya se ha tratado.