El Dungeon Keeper CD es un unico archivo, troceado en diferentes .rar. Lo mejor es que selecciones todos los archivos que has bajado, pulses boton derecho sobre ellos y selecciones "Extraer aqui". Eso descomprimira todos los archivos a la vez y tendras como resultado un archivo con extension .NRG o .ISO
A eso se le llama imagen de cd y puedes grabarla en un cd con Nero (menu recorder/grabadora, burn image/grabar imagen), o bien emularla con el Daemon Tools.