Si no las tiene el MAME es posible que nunca fueron distribuidas o publicadas, en ese caso lo que podrias hacer es preguntarle al creador del emulador a traves de un mensaje privado en X:
https://x.com/onebitonepixel
En los foros de RetroGameTalk parece ser que alguien pudo hacerlo funcionar, por si te sirve de ayuda esta es la pagina:
https://retrogametalk.com/threads/looking-for-the-lost-the-legend-of-zelda-game-watch-nelsonic-rom.15562/
