El dosbox trabaja con algo parecido a una unidad de disco virtual. La unidad Z que te aparece en la ventana del dosbox no existe en tu pc pq es emulada, lo que debes hacer es montar en dicha unidad la ruta hacia la carpeta del juego. Para ello sigue el leeme/readme que viene incluido.
Si no te aclaras puedes hacer lo que dice Ale, crea un acceso directo al DosBox en tu escritorio y desde Mi Pc o el Explorador de Windows arrastra el ejecutable del juego hasta ese acceso directo.
Otra opcion es usar un lanzador como
GR-Lida, creado por Monthy (webmaster de una de las webs de la comunidad).